2023.12 振り返り
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。（遅）
年末年始はラスト関東を満喫するということで、箱根駅伝やTDLなどなど行ってきました。子どもたちが喜んで色々体験するのは一緒にいて嬉しい限りです。
自分の中での振り返りは終わっていたものの、まとめてブログに書くということをしていませんでしたので、1週間前の振り返りも兼ねて書いていきたいと思います。
★目次★
2023年までの成績は？？
パフォーマンス推移
2023年は税抜き後+15.4%で終えることが出来ました。実は三年ぶりのプラスフィニッシュということでちょっとほっとしています。
年間ではどういう推移だったかというと、年初に日本ホスピスで+8%ほどの利益をもたらしたことで今年はいけるんちゃうかと思っていたのですが、そこからはずーっとヨコヨコで推移しました。4月からの大型株フィーバーにも乗れず、6月のグロースウェイウェイにもちょっとだけしか乗れずでした。運が良かったのは7月に異動が決まり株に割ける時間が極端に減ってしまったことでロットを落としていたことで7-10月のグロース下落に付き合うことなく年末までたどり着けたことです。
ちなみに2020年からの資産推移はこんな感じでした。去年もCwHと言っていましたが、今年はさらにチャートが熟成してきているように感じています。最後ひとしゃがみしてブレイクするやろ！というチャートです。
利益損失ベスト3
利益ベスト３
- 7715 長野計器
- 7794 EDP
- 6199 セラク
損失ベスト３
- 7163 住信SBIネット銀行
- 6932 遠藤照明
- 3034 クオール
損失ベスト３ですが決して下落している銘柄ではなく、ヨコヨコの中でのエントリーが下手で何度も損切をくらって膨らんだ銘柄たちでした。これは去年から比較して大きな進歩で今年は大きな損失がほとんどなかったシーズンでした。成長！！
取引の中身を見ていく
平均利益、平均損失etc
エントリー数：1日の中で2%以内で細かく買ったものは1回にカウント
寄与度：株式投資資産に対する利確損切額の割合
損益レシオ：勝率は含まず。勝ち損益率÷負け損益率
プロフィットファクター：勝率込。（勝ち寄与度 ✕ 勝率）÷（負け寄与度 ✕ 敗率）
- エントリー数は例年とあまり変わらず。前半調子が良かったときに多く、後半は少ない。
- 利益率が改善。上で半分利確することが出来てきている証左。
- 勝ち寄与度が向上しつつ、負け寄与度を減らすことが出来たのが一番の勝因。ローリスクエントリーポイントを意識出来ている証左。
- プロフィットファクターは三年ぶりに1を超える水準
- ここには入っていないが、最大利益が49%というのはなんとも寂しい。
全体として振り返っていると、まだまだ上を目指せるところが見えてきました。詳しくは取引手法別の分析にて。
パフォーマンス分布
緑本にかかれている利益と損失の分布を今年も書いています。
具体的には2022年と比較しました。
去年は劇的に変化したパフォーマンス分布ですが、今年はそこまで変化していないように見えます。が、細かく見ていくと今年のパフォーマンスをプラスで終えることが出来た勝因が見えてきました。
- 損失側：-1%以下取引は7.8%→3.5%へと半減
- 利確側：+1%以上の取引を8.6%→10.9％へと増加
何より損失側の-1%以上取引が半減したのが大きいと考えています。取り組みとして一番変わったのは無茶なロットでの決算マタギです。当たり前の話すぎますが、ギャンブラーの精神は2022年に置いてきて正解でした。
それを踏まえて今年は青色のように利確側を伸ばしていきたいです。
といっても無茶なロングホールドが必要でないことは数字を見ればわかります。
+2％の利益 = 10%ロット ✕ 20%利益
で達成できることを考えるとこのグラフ上の青色にすることは可能であるはず。
そのために下記はしっかり守ります。
- 最低でも目標株価2倍になる銘柄にウォッチリストを絞る。
- エントリー時に出口戦略を明確にしておく。
目標株価は2-3年後を意識した株価にすることが多いですが、ここで少なくとも倍以上になっていないと1年で20%の上昇は単純計算でも無いはず。さっそく年始に2倍株いけすを作成し、そこに調査した銘柄を蓄積しはじめています。
2つ目の出口戦略についてなんか当たり前のことを書いていますが、特に意識していないと考えずにエントリーしてしまっている自分がいました。2024年はこれを意識して取引銘柄を絞っていきます。
寄与度推移
パフォーマンス寄与度とプロフィットファクターの推移を載せています。単月だとただ点が並んでいるだけのグラフになってしまうので6ヶ月平均です。
プロフィットファクターを安定して1以上にすることが利益を積み上げていけることに直結するので一番の大事にしている指標ではありますが6ヶ月平均でも年の後半は1を切ってきています。今年は前半に利益を伸ばして後半に失速しているのが全体パターンだと思うと仕方がなしですかね。。
ただちょっとだけ右肩上がりじゃね？とポジティブな私は集計方法を変えて12ヶ月平均に変えると違った見方になりました。
成長している。。。
プロフィットファクターは1年平均だと1以上をキープしつつ、一番の変化は損切寄与度が0.4%程度の低位で推移したのに対し、利確寄与度が若干上昇しているところ。2022年までは成り行きな利確が多かったですが、2023年は吹いたら半分売りを意識したところ利益率が向上したと思われます。
2024年も同じ吹いたら売りを意識し続けます。一方本格的な上昇相場に備えて吹いたら売らないことも頭の片隅に置いておかなければなりません。2020年の強烈な上昇相場の場合には吹いたら売りをしていると大きな魚を逃すことになってしまいますので。。。
この成績の変化はただの地合いなだけかもしれませんが、ここからどうなっていくのか自分でも楽しみなので集計続けていきます。
エントリー手法別集計
新規買いよりも買増のほうが期待値高い結果
順張り投資側。安易なエントリーではない証左か。
投資手法別の成績
- 新高根ブレイク、Boxブレイクでエントリーする銘柄はことごとく負けている。特に新高値ブレイクは資産比で5%程度マイナス
- Box底でエントリーするのが現在一番機能している投資方法だと再確認
- →どのようにBox底エントリーから新高値ブレイクへの相場感移行を感じるか？
- 決算ではPTSエントリーや決算後もみ合いブレイクでエントリーすべき。決算マタギは期待値0